牛敬业
188****1472niu****@***.com北京30男金融高性能计算后端开发在职北京25k-35k •深入学习分布式计算、GPU并行编程与内存优化等课程,独立完成基于CUDA的奇异期权蒙特卡洛定价加速项目,对比CPU实现获得42倍加速比,获评院级优秀课程设计。
•作为量化交易技术社团核心组织者,发起并主持了3场低延迟交易系统优化挑战赛,参与编写《金融C++性能优化实战》内部手册,覆盖锁竞争消除、缓存友好设计等主题。
智速金融科技 - 核心交易研发部专精特新企业量化技术先锋
2016.07-2019.12
金融高性能计算后端开发工程师量化交易引擎异构计算低延迟系统
北京
•负责新一代量化交易核心引擎的后端研发,重构订单簿匹配算法,实现单节点吞吐量从8万笔/秒提升至20万笔/秒。
•主导基于FPGA异构计算的风控预处理模块落地,设计软硬件协同流水线,将风控规则检查延迟稳定在1.5微秒以内。
•与数据团队协同优化行情接入链路,将上海、深圳两市场行情归一化处理延迟从120微秒压缩至28微秒。
•培养2名初级工程师,通过代码评审、性能调优专题分享,使其快速成长为模块独立负责人,团队按期交付3个重大版本迭代。
国丰金融控股集团 - 金融工程与计算实验室综合性金融集团数字化转型引领者
2020.01-至今
高级金融高性能计算后端开发工程师GPU加速分布式内存计算技术架构演进
北京
•承担集团级实时风险计算平台架构演进,将原有基于CPU的估值引擎改造为GPU加速版本,单次组合风险计算耗时从4.2秒降至0.7秒。
•设计并实现跨数据中心分布式内存计算框架,支撑PB级持仓数据的实时归因分析,满足场外衍生品日内多次重估的低延迟要求。
•主导交易链路中网络拓扑与数据序列化协议优化,攻克多活架构下分布式状态一致性问题,保证跨机房切换时计算零中断。
•推动部门引入内存数据库与全链路异步化方案,组织13场技术专题研讨,重构团队性能测试与基准驱动开发习惯,使团队人均产出提升30%。
超低延迟期货行情计算与交易信号生成系统 - 核心开发工程师
2017.03-2018.06
•项目背景:为提升期货日内高频策略的报单速度,需要将行情到交易信号的计算链路压缩至极致。
•项目职责:作为核心开发,负责行情解码、计算流水线及信号分发模块的设计与实现。采用无锁队列、内存池与CPU亲和性绑定技术,重新设计Tick级计算管线。
•项目成果:系统上线后,上海期货交易所行情至信号输出的端到端延迟从96微秒降至18微秒,行情处理容量提升至每秒50万笔,支撑了5个自营策略的稳定运行,日均成交额增长约40%。
面向多资产组合的分布式实时风险计算平台 - 架构师兼开发负责人
2020.03-2021.05
•项目背景:针对部门内多资产组合的实时风险报告耗时过长,无法满足交易员盘中风控需求的痛点,建设分布式风险计算平台。
•项目职责:负责后端分布式计算架构的整体设计,制定基于DAG的任务编排与数据分片策略,并主导核心敏感度计算模块的并行化改造。
•项目成果:平台上线后,包含1000个资产以上的组合风险报告计算时间从小时级缩短至分钟级,轻松支持2000+节点弹性伸缩,处理数据规模达TB级,使交易团队能在盘中获得实时风险预警,有效避免了一次重大回撤事件。
痴迷于金融业务中极致性能的代码实现,习惯以微秒级延迟为标尺打磨每一段逻辑,把系统优化视作一种工程乐趣。具备严谨细致的底层思维和高压下的沉稳拆解能力,对数据一致性、容错设计有本能敏感。熟练驾驭C++与Python构建低延迟服务,深入理解多种并行计算与消息中间件机制。乐于沉淀技术方案并带动团队共同精进,希望持续在金融科技领域解决有挑战性的计算问题。
技术社区参与:
为开源高性能RPC框架持续贡献代码,重写了连接池的读写锁机制,改用无锁环形缓冲区,将同步调用延迟降低22%,累计提交1500+行,已被主线版本收录。