•主导校园技术俱乐部开发小组，利用C++实现简易交易回测模拟器，获校级创新实践项目优秀。
•毕业课题设计并实现了一个基于DPDK的高速网络包处理框架，被评为院级优秀论文。
C++量化开发工程师量化策略引擎低延迟系统C++性能优化
北京
•• 主导量化策略引擎的C++核心重构，通过缓存预热与SIMD指令集优化，将信号计算延迟从80μs压缩至50μs，吞吐量提升40%。
•• 搭建多市场行情聚合服务，基于内存映射与环形缓冲区实现股票、期货、期权的低延迟分发，支撑20+策略实例并发运行。
•• 与量化团队协同，将高频统计套利策略转化为低耦合C++组件，推动8个新策略上线，策略组合夏普比率提升0.3。
•• 实施定制内存分配器与智能指针治理，根除内存泄漏隐患，系统无故障运行时间占比升至99.97%。
•• 参与大规模数据处理平台C++基础设施开发，负责时序数据库存储引擎优化。基于列式压缩算法降低存储成本30%，支持PB级数据的高效区间查询，P99延迟降至100ms以内。
•• 开发流式计算模块，采用Reactor模型与零拷贝技术，实现数百万事件/秒的实时聚合分析，为风控提供毫秒级预警。
•• 重构核心调度模块，引入策略模式与责任链，将新数据源接驳时间从3天缩短为1天，显著提升功能扩展效率。
•• 带领小组完成数据脱敏与审计追踪组件，通过国家信息安全等级保护认证，并沉淀为部门通用安全基础库。
•• 项目背景：为适应高频做市策略的极致性能要求，搭建超低延迟交易通道。
•• 技术实现：基于C++20协程与无锁数据结构，结合DPDK绕开内核协议栈，实现定制化网络层。
•• 个人贡献：负责网关与订单簿引擎开发，通过内存对齐与CPU亲和性绑定，将订单入站至撮合延迟控制在15微秒以内；建立全链路追踪监控体系，故障排查效率提升10倍。
•• 项目成果：上线后稳定支撑每日数百万笔订单，撮合成交率达99.995%，助力自营交易业务资金规模翻倍。
•• 项目背景：为加速策略迭代周期，构建支持大规模并行回测的仿真平台。
•• 技术实现：采用C++概念约束与任务窃取线程池，结合内存映射文件加速TB级历史行情加载。
•• 个人贡献：设计高压缩比的时间序列存储格式，将数据IO耗时降低60%；实现参数扫描与策略组合的并行调度，支持500+实例同时运行。
•• 项目成果：全市场回测流程从8小时缩减至40分钟，研究员单月策略验证量提升3倍，成功发掘2个稳定alpha因子。
技术社区贡献:
在一款C++微服务框架的开源社区中活跃，向主要分支贡献15个补丁，涵盖内存池优化与异步回调增强，获得核心维护者认可。
运营个人技术公众号，系统输出量化交易与C++性能优化的实践心得，产出《从指令流水线看交易热路径优化》等系列文章，订阅用户过万。
